국장 운용 방향을 시스템으로 못 박았다

이 글은 개인 운영 기록이며 투자 조언이 아닙니다. 특정 종목의 추천이나 매수·매도 권유가 아니고, 모든 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다.

코인 봇을 1년 굴리면서 배운 게 하나 있습니다. 나는 손절을 못 한다. 물리면 "다시 오르겠지"로 버티다 계좌가 반토막 나야 정신이 든다. 그래서 국장은 시작하기 전에 결론부터 정했습니다. 판단을 내가 하지 않는다. 전부 규칙에 위임한다.

이 글은 그 규칙의 전체 구조 기록입니다.

전제: 개인이 시장을 이길 수 없다는 것부터 인정

멀티 AI 합의(Claude + GLM)에 "개인이 국장에서 돈 버는 방법 전부"를 물었더니, 방법론 19개를 뽑아놓고 결론은 하나로 수렴했습니다.

• 대형주에서 개인의 정보 우위는 없다
• 단타·스캘핑은 본업 있는 개인과 구조적으로 상극 (승률 통계 최악)
• 개인의 진짜 엣지는 규율과 저빈도. 기관은 못 하는 "한 달에 한 번만 움직이기"를 개인은 할 수 있다

그래서 고빈도 전략은 전부 버리고, 월 1회 리밸런싱 시스템 하나로 압축했습니다.

시스템 구조: 세 겹의 규칙

1층: 가속 듀얼모멘텀 (무엇을 들 것인가)

매월 말, 나스닥100과 코스피200의 1+3+6개월 수익률 합을 비교해서 이긴 쪽 하나만 보유. 둘 다 음수면 국고채로 도피. 2010~2026 백테스트로는 CAGR +21%에 MDD -20%. 나스닥 존버와 수익은 비슷한데 낙폭이 3분의 2 수준입니다.

핵심은 수익률이 아니라 매매 빈도입니다. 월 1회. 감정이 개입할 틈이 한 달에 한 번뿐.

2층: 200일선 체제 필터 (지금이 오를 장인가)

선택된 자산이 200일 이동평균선 아래면 신호를 무시하고 안전자산으로. 상승 체제에서만 공격하는 필터입니다.

3층: FTD 게이트 (폭락 후 언제 돌아갈 것인가)

이번에 새로 붙인 층입니다. 코스피가 고점 대비 10% 이상 빠진 "큰 조정 국면"에서는, 안전자산에서 주식으로 돌아가는 재진입을 FTD(팔로우스루데이) 점등 전까지 봉쇄합니다.

FTD가 뭔지, 왜 폭락 직후의 화려한 반등을 믿으면 안 되는지는 FTD 신호기 페이지에 전부 정리해 뒀습니다. 요약하면 이렇습니다. 폭락 후 반등 시도 4일차 이후에 기준 이상의 상승이 거래량 증가와 함께 나와야 "진짜 바닥 후보"로 인정하는 오닐의 규칙입니다. 이번 주에 원전(오닐/IBD) 대조 리서치로 규칙 하나하나를 검증해서 시스템에 반영했습니다. 재미있는 건, 검증 결과 제 봇이 원전과 달랐던 부분(거래량 조건 누락)을 찾아서 고쳤다는 것.

운용 원칙

규모는 잃어도 수업료로 감당되는 소액부터 시작해서, 검증되면 단계적으로 늘립니다. 주문은 봇이 내고 나는 기록만 합니다. 시장가 주문의 슬리피지와 체결률을 전부 측정해서, 백테스트와 실전 사이의 갭을 재는 게 이 실험의 진짜 데이터입니다.

그리고 매매일지를 공개합니다. 매일 3분 기록인데, 핵심 지표가 수익률이 아니라 계획 위반률입니다. 실력이 는다는 건 규칙을 어기는 날이 줄어든다는 뜻이라고 정의했습니다. 손실이 나면 손실도 그대로 올라갑니다. 이 시리즈는 성공기가 아니라 실험 로그입니다.

지금 상태

페이퍼 트레이딩으로 시스템 검증을 마쳤고, 주문 API 1주 왕복 테스트까지 끝냈습니다. 실전 전환 조건도 규칙으로 정해뒀습니다. 코스피에 FTD가 점등하면 그때부터입니다. 마침 지금 코스피가 폭락 후 반등 시도 중이라(내일이 판정 가능 첫날), 시스템의 첫 실전이 교과서적인 국면에서 시작될 수도 있겠습니다.

점등하든 실패하든, 다음 글에서 기록합니다.